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近些年來,量化投資越來越受市場追捧。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),篩選出近期有披露業(yè)績且存續(xù)規(guī)模大于500萬元的私募量化多頭產品,截至4月11日共有1311只。符合篩選條件的量化產品,2023年一季度收益均值為8.10%,正收益產品占比近94%。
細分策略來看,量化選股產品數(shù)量最多,有555只,首尾業(yè)績差也相對較大;指數(shù)增強產品中以中證500指增產品最多,有469只;中證1000指增次之,有129只。
產品收益方面,指增產品的收益與對應的基準指數(shù)有較強關聯(lián),因此一季度以漲幅最高的中證1000指數(shù)的指增產品收益均值最高;中證500和中證1000的指增產品正收益占比最高,幾乎全部實現(xiàn)正收益。
無論指數(shù)增強還是量化選股類私募產品,今年以來收益均值均高于對應的基準指數(shù),平均超額收益收正,但具體超額收益表現(xiàn)存在差距:
主流指增產品500指增,由于有大量資金集中于這一賽道,近兩年超額收益下滑明顯,私募排排網(wǎng)統(tǒng)計的500指增產品一季度超額收益均值僅0.54%,中位數(shù)更是只有0.36%。
除中證500指增外,其他策略目前超額較為穩(wěn)定,其中量化選股產品一季度超額收益均值為1.32%,中位數(shù)為1.27%;而中證1000指增產品一季度超額收益均值為1.19%,中位數(shù)為1.13%。其他指增超額表現(xiàn)也均好于中證500指增。
本文源自:金融界
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